Beispiel Für Ein Algorithmisches Handelssystem

Grundlagen des algorithmischen Handels: Konzepte und Beispiele Ein Algorithmus ist ein spezifischer Satz klar definierter Anweisungen, die eine Aufgabe oder einen Prozess ausführen sollen. Algorithmischer Handel (automatisierter Handel, Black-Box-Handel oder einfach Algo-Handel) ist der Prozess der Verwendung von Computern programmiert, um eine definierte Reihe von Anweisungen für die Platzierung eines Handels folgen, um Gewinne mit einer Geschwindigkeit und Häufigkeit, die unmöglich ist, Menschlichen Händler. Die definierten Regelsätze basieren auf Timing, Preis, Menge oder jedem mathematischen Modell. Neben den Gewinnchancen für den Trader macht algo-trading die Märkte liquider und macht den Handel systematischer, indem er emotionale menschliche Auswirkungen auf die Handelsaktivitäten ausschließt. Angenommen, ein Trader folgt diesen einfachen Handelskriterien: Kaufe 50 Aktien einer Aktie, wenn der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitdurchschnitt liegt. Verkaufe Aktien der Aktie, wenn der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt unter den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt Unter Verwendung dieses Satzes von zwei einfachen Anweisungen ist es einfach, ein Computerprogramm zu schreiben, das automatisch den Aktienkurs (und die gleitenden Durchschnittsindikatoren) überwacht und die Kauf - und Verkaufsaufträge platziert, wenn die definierten Bedingungen erfüllt sind. Der Händler muss nicht mehr eine Uhr für Live-Preise und Grafiken, oder legen Sie die Aufträge manuell zu halten. Das algorithmische Handelssystem tut es automatisch, indem er die Handelschance korrekt identifiziert. (Mehr zu den gleitenden Durchschnitten finden Sie unter: Einfache Bewegungsdurchschnitte machen Trends aus.) Algo-trading bietet die folgenden Vorteile: Handel zu bestmöglichen Preisen ausgeführt Sofortige und genaue Auftragsabwicklung (dadurch hohe Chancen bei der Ausführung auf gewünschten Ebenen) Trades Timing korrekt und sofort, um signifikante Preisänderungen zu vermeiden Reduzierte Transaktionskosten (siehe nachfolgendes Beispiel für die Implementierungsminderung) Gleichzeitige automatisierte Überprüfung mehrerer Marktbedingungen Reduziertes Risiko für manuelle Fehler bei der Platzierung der Trades Backtest den Algorithmus auf der Grundlage verfügbarer historischer und Echtzeitdaten Reduziert Möglichkeit von Fehlern durch menschliche Händler auf der Grundlage emotionaler und psychologischer Faktoren Der größte Teil des heutigen Algo-Handels ist der Hochfrequenzhandel (HFT), der versucht, eine große Anzahl von Aufträgen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten auf mehrere Märkte und mehrere Entscheidungen zu setzen Parameter, basierend auf vorprogrammierten Anweisungen. Algo-Handel wird in vielen Formen von Handels - und Investitionstätigkeiten eingesetzt, darunter: mittel - bis langfristige Anleger oder Kaufbeteiligungen (Pensionskassen) , Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften), die zwar in großen Mengen kaufen, aber nicht die Aktienpreise mit diskreten, großvolumigen Investitionen beeinflussen wollen. Kurzfristige Händler und Verkaufsseitenteilnehmer (Marktmacher, Spekulanten und Arbitrageure) profitieren von automatisierter Handelsausführung, algo-Handelshilfen, um genügend Liquidität für Verkäufer auf dem Markt zu schaffen. Systematische Händler (Trendfolger, Paare Händler, Hedgefonds usw.) finden es viel effizienter, ihre Handelsregeln zu programmieren und das Programm automatisch handeln zu lassen. Algorithmischen Handel bietet einen systematischeren Ansatz für den aktiven Handel als Methoden auf der Grundlage einer menschlichen Händler Intuition oder Instinkt. Algorithmische Handelsstrategien Jede Strategie für den algorithmischen Handel erfordert eine identifizierte Chance, die in Bezug auf ein verbessertes Ergebnis oder eine Kostensenkung rentabel ist. Die folgenden handelsstrategien werden im algo-handel verwendet: Die gebräuchlichsten algorithmischen handelsstrategien folgen den trends bei gleitenden durchschnitten. Kanal Ausbrüche. Preisniveaubewegungen und damit zusammenhängende technische Indikatoren. Dies sind die einfachsten und einfachsten Strategien, um durch den algorithmischen Handel zu implementieren, da diese Strategien keine Prognosen oder Preisvorhersagen beinhalten. Trades werden basierend auf dem Auftreten von wünschenswerten Trends initiiert. Die einfach und unkompliziert durch Algorithmen implementiert werden können, ohne in die Komplexität der Vorhersageanalyse einzutreten. Das oben genannte Beispiel für 50 und 200 Tage gleitenden Durchschnitt ist ein beliebter Trend nach Strategie. (Für mehr über Tendenzhandelsstrategien siehe: Einfache Strategien zur Aktivierung von Trends.) Der Kauf eines dualen börsennotierten Wertpapiers zu einem niedrigeren Kurs in einem Markt und der gleichzeitigen Veräußerung zu einem höheren Preis in einem anderen Markt bietet die Preisdifferenz als risikofreien Gewinn Oder Arbitrage. Der gleiche Vorgang kann für Aktien gegen Futures-Instrumente repliziert werden, da Preisunterschiede von Zeit zu Zeit bestehen. Die Implementierung eines Algorithmus zur Identifizierung solcher Preisunterschiede und die Platzierung der Aufträge ermöglicht profitable Chancen in effizienter Weise. Die Indexfonds haben definierte Perioden des Ausgleichs festgelegt, um ihre Bestände auf ihre Benchmark-Indizes zu bringen. Dies schafft profitable Chancen für algorithmische Händler, die auf erwarteten Trades, die 20-80 Basispunkte Gewinne in Abhängigkeit von der Anzahl der Aktien im Index-Fonds, kurz vor dem Index Fonds Rebalancing bieten zu profitieren. Solche Trades werden über algorithmische Handelssysteme für rechtzeitige Ausführung und beste Preise initiiert. Viele bewährte mathematische Modelle, wie die delta-neutrale Trading-Strategie, die den Handel auf Kombination von Optionen und die zugrunde liegenden Sicherheit ermöglichen. Wo Trades zum Ausgleich von positiven und negativen Deltas platziert werden, so dass das Portfolio-Delta auf Null gehalten wird. Die mittlere Reversionsstrategie basiert auf der Idee, dass die hohen und niedrigen Preise eines Vermögenswertes ein temporäres Phänomen sind, das periodisch auf ihren Mittelwert zurückgeht. Ermittlung und Definition einer Preisspanne und Implementierung Algorithmus auf der Grundlage, dass Trades automatisch platziert werden, wenn der Preis für Asset Pausen in und aus der definierten Bereich ermöglicht. Die volumengewogene durchschnittliche Preisstrategie bricht einen großen Auftrag auf und gibt dynamisch bestimmte kleinere Stücke des Auftrags auf den Markt ab, indem sie spezifische historische Volumenprofile verwendet. Ziel ist es, die Order in der Nähe des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) auszuführen und damit den Durchschnittspreis zu nutzen. Die zeitgewichtete durchschnittliche Preisstrategie baut einen großen Auftrag auf und gibt dynamisch bestimmte kleinere Stücke des Auftrags auf dem Markt unter Verwendung gleichmäßig geteilter Zeitschlitze zwischen einer Anfangs - und einer Endzeit frei. Ziel ist es, die Order in der Nähe des Durchschnittspreises zwischen der Start - und Endzeit durchzuführen, wodurch die Marktwirkung minimiert wird. Solange der Handelsauftrag nicht vollständig gefüllt ist, setzt dieser Algorithmus fort, Teilaufträge entsprechend der definierten Teilnahmequote und entsprechend dem auf den Märkten gehandelten Volumen zu senden. Die zugehörige Schrittstrategie sendet Aufträge zu einem benutzerdefinierten Prozentsatz der Marktvolumina und erhöht oder verringert diese Beteiligungsquote, wenn der Aktienkurs auf benutzerdefinierte Ebenen ankommt. Die Implementierungs-Defizit-Strategie zielt darauf ab, die Ausführungskosten eines Auftrags durch den Handel auf dem Real-Time-Markt zu minimieren, wodurch die Kosten der Bestellung eingespart werden und die Opportunitätskosten der verzögerten Ausführung profitieren. Die Strategie wird die angestrebte Beteiligungsquote erhöhen, wenn sich der Aktienkurs positiv entwickelt und sinkt, wenn der Aktienkurs sich negativ bewegt. Es gibt einige spezielle Klassen von Algorithmen, die versuchen, Ereignisse auf der anderen Seite zu identifizieren. Diese Sniffing-Algorithmen, die beispielsweise von einem Sell-Market-Hersteller genutzt werden, haben die eingebaute Intelligenz, um die Existenz von Algorithmen auf der Buy-Seite eines großen Auftrags zu identifizieren. Eine solche Erkennung durch Algorithmen hilft dem Marktmacher, große Orderchancen zu identifizieren und ihm zu ermöglichen, durch das Ausfüllen der Aufträge zu einem höheren Preis zu profitieren. Dies wird manchmal als Hightech-Front-Run bezeichnet. (Für mehr über Hochfrequenzhandel und betrügerische Praktiken, siehe: Wenn Sie Aktien kaufen, sind Sie in HFTs beteiligt.) Technische Anforderungen für Algorithmic Trading Die Umsetzung der Algorithmus mit einem Computer-Programm ist der letzte Teil, mit Backtesting clubbed. Die Herausforderung besteht darin, die identifizierte Strategie in einen integrierten EDV-gestützten Prozess umzuwandeln, der Zugang zu einem Handelskonto für die Auftragserteilung hat. Die folgenden werden benötigt: Programmierkenntnisse, um die erforderliche Handelsstrategie zu programmieren, angeheuerte Programmierer oder vorgefertigte Handelssoftware Netzwerkkonnektivität und Zugang zu Handelsplattformen, um die Aufträge zu vergeben Zugang zu Marktdatenfeeds, die durch den Algorithmus auf Gelegenheitsmöglichkeiten überwacht werden Bestellungen Die Fähigkeit und Infrastruktur, Backtest System einmal gebaut, bevor es live auf realen Märkten Erhältliche historische Daten für Backtesting, abhängig von der Komplexität der Regeln in Algorithmen implementiert Hier ist ein umfassendes Beispiel: Royal Dutch Shell (RDS) ist in Amsterdam gelistet (AEX) und der London Stock Exchange (LSE). Erstellen Sie einen Algorithmus, um Arbitrage-Chancen zu identifizieren. Hier sind einige interessante Beobachtungen: AEX-Geschäfte in Euros, während LSE in Sterling Pfund handelt Wegen der einstündigen Zeitverschiebung, öffnet AEX eine Stunde früher als LSE, gefolgt von beiden Börsen, die gleichzeitig für die nächsten paar Stunden gehandelt werden und dann nur im LSE Handel Die letzte Stunde als AEX schließt Können wir erkunden die Möglichkeit des Arbitrage-Handels auf der Royal Dutch Shell-Aktien auf diesen beiden Märkten in zwei verschiedenen Währungen aufgeführt Ein Computer-Programm, das aktuelle Marktpreise lesen können Preis-Feeds von LSE und AEX A forex Rate Feed für GBP-EUR-Umrechnungskurs Auftragsvergabe, die den Auftrag an den richtigen Austausch weiterleiten kann Rücktestfähigkeit auf historische Preisvorschübe Das Computerprogramm sollte folgende Schritte ausführen: Lesen Sie den eingehenden Preisvorschub des RDS-Bestands von beiden Börsen mit den verfügbaren Wechselkursen . Wandeln Sie den Preis einer Währung in einen anderen um. Wenn es eine ausreichend große Preisdiskrepanz gibt (Rabatt auf die Maklergebühren), die zu einer rentablen Chance führt, dann legen Sie den Kaufauftrag auf den günstigeren Devisenumtausch und Verkaufsauftrag auf höherer Kurswährung an Erwünscht, wird die Arbitrage Profit folgen Einfach und leicht Aber die Praxis der algorithmischen Handel ist nicht so einfach zu pflegen und auszuführen. Denken Sie daran, wenn Sie einen Algo-generierten Handel platzieren können, so können die anderen Marktteilnehmer. Infolgedessen schwanken die Preise in Milli - und sogar Mikrosekunden. Im obigen Beispiel, was passiert, wenn Ihr Kaufhandel ausgeführt wird, aber verkaufen Handel nicht, wie die Verkaufspreise ändern sich durch die Zeit Ihre Bestellung trifft den Markt Sie werden am Ende sitzen mit einer offenen Position. So dass Ihre Arbitrage-Strategie wertlos. Es gibt zusätzliche Risiken und Herausforderungen: zum Beispiel Systemausfallrisiken, Netzwerkkonnektivitätsfehler, Zeitverzögerungen zwischen Handelsaufträgen und Ausführung und vor allem unvollständige Algorithmen. Je komplexer ein Algorithmus ist, desto strenger ist das Backtesting, bevor es in die Tat umgesetzt wird. Quantitative Analyse einer Algorithmen-Performance spielt eine wichtige Rolle und sollte kritisch untersucht werden. Seine spannende für die Automatisierung von Computern mit einer Vorstellung, um Geld zu machen mühelos gehen. Aber man muss sicherstellen, dass das System gründlich getestet wird und die erforderlichen Grenzen gesetzt sind. Analytische Händler sollten das Lernen von Programmierungs - und Gebäudesystemen selbst in Erwägung ziehen, um sicherzustellen, dass die richtigen Strategien in narrensicherer Weise umgesetzt werden. Vorsichtige Verwendung und gründliche Prüfung von Algo-Handel kann profitable Chancen zu schaffen. Algorithmische Handel für Dummies Im wieder mit etwas ganz anderem für diesen Artikel Dies ist über algorithmische Handel wie beim Schreiben eines Handelsalgorithmus, der automatisch Trades in Ihrem Namen auf Wechselstube wird Märkten. Warum algorithmischen Handel Dies ist ein Spiele-Programmierung Blog Ich höre Sie weinen. Nun bis jetzt habe ich fast ausschließlich über Algorithmen und Techniken in der Spiele-Entwicklung gesprochen, aber in Wahrheit Im nicht nur ein Spiele-Programmierer Algorithmen aller Art interessieren mich und mehr als das Im immer Interesse an kleinen Details, die komplexe Systeme funktionieren zu machen, und Finanzen ist voll von kleinen Details und undurchdringlichen klingenden Jargon voll. Aber in Wahrheit ist es eigentlich ganz einfach, sich einrichten und schreiben Sie Ihren ersten Algorithmus die ganze Software ist völlig kostenlos, fast jeder Broker hat eine freie Praxis-Konto, so dass die Barriere der Eintrag ist im Grunde Null. Wer ist dieser Artikel angestrebt Dieser Artikel richtet sich an Programmierer, die schon immer neugierig auf Finanz-und Handelsalgorithmen waren aber noch nie in sie im Detail. Gefahr, wird Robinson, GEFAHR Natürlich muss es gesagt werden, dass es eine fantastisch schlechte Idee wäre, einen Ihrer ersten Algorithmen auf einem Live-Konto laufen lassen, weil Sie eine Menge Geld verlieren wird. Also bitte tun Sie es nicht. Verwenden Sie einfach ein Papier Trading-Konto zu starten und Back-Test mit dem Strategy Tester, die ich über später zu sprechen. Hintergrund Es ist sinnvoll, mit einem Überblick zu beginnen, wie der Finanzhandel und insbesondere Devisenhandel tatsächlich funktioniert. An seinem Herzen Handel ist über einen Austausch von einem Vermögenswert für eine Menge Geld der Käufer gewinnt den Vermögenswert und der Verkäufer gewinnt den Verkaufspreis. Vermögenswerte könnten fast alles sein, die beliebtesten sind Aktien und Aktien, Devisen, Gold, Silber etc. Der Schlüssel ist, dass der Käufer will nur eine bestimmte Menge zu bezahlen und der Verkäufer will eine bestimmte Menge zu verdienen, und oft diese Werte nicht übereinstimmen. Wenn Sie dieses einfache Beispiel von zwei Parteien, die versuchen, einen Austausch zu machen und zu extrapolieren in Zehntausende von Menschen den Austausch der gleichen Asset benötigen Sie einige Weg, um das System zu verwalten, so dass alle Käufer und Verkäufer beteiligt können einen klaren Blick auf jede partys fragen Preis-oder Kaufangebot, um das beste Angebot zu bekommen. Was Sie am Ende ist, was ist das Orderbuch genannt, die einfach eine Liste aller Käufer Bid Preise und alle Verkäufer Asking Preise (manchmal auch als Angebotspreise). Ein Beispiel Orderbuch, dieses ist eur bitcoins oben ist ein Beispiel von, was ein Auftragsbuch wie für ein bestimmtes Vermögen in diesem Fall sein bitcoin s, das für Euro verkauft wird, aussieht. Sie können deutlich sehen, was die Käufer bereit sind zu zahlen (auf der linken Seite) und was die Verkäufer bereit sind, zu verkaufen (auf der rechten Seite). Eine weitere wichtige Menge aufgeführt ist die Menge verkauft oder gekauft wird, ist dies selbsterklärend wirklich einfach die Menge des Vermögenswertes zum Verkauf angeboten, oder Kauf. Sie werden feststellen, dass die Ask-Preise immer höher als die Bid-Preise sind. Dies ist logisch sinnvoll, denn wenn die Werte gleich waren oder die Ask-Preise niedriger waren als die Bid-Preise, wäre der Austausch bereits erfolgt und die Einträge aus dem Orderbuch entfernt worden (vorausgesetzt, die Mengen waren in beiden Bid und frage). Das bringt uns ordentlich zum ersten Jargon. Die Verbreitung. Der Spread Der Spread ist einfach der Unterschied zwischen dem niedrigsten Ask-Preis und dem höchsten Bid-Preis. Es stellt die Kosten für den Handel - wenn Sie kaufen wollten und dann einen Verkauf direkt danach würden Sie am Ende zahlen die Kosten für die Ausbreitung für die Bequemlichkeit einer Instant-Transaktion, die uns zu unserer nächsten Definition bringt. Marktaufträge. Market Orders Eine Market Order ist eine Transaktion, die sofort erfolgt. Damit dies möglich ist, muss der Kaufpreis dem niedrigsten Wert im Orderbuch (bei einem Kauf) entsprechen und bei einem Verkauf muss der Verkaufspreis dem höchsten Kaufpreis entsprechen. Offensichtlich macht es keinen Sinn zu kaufen und dann sofort zu verkaufen, weil youd immer verlieren Geld (die Ausbreitung) auf jeder. Wenn Sie einen Marktauftrag platzieren, haben Sie normalerweise eine Idee, dass der Preis zu Ihren Gunsten bewegen wird, bevor Sie dann die umgekehrte Reihenfolge setzen, um das Abkommen zu schließen. Limit Order Die Aufträge im Orderbuch sind alle Limit Orders Völker gewünschten Kaufpreise (die immer unter dem besten Ask-Preis) und Verkaufspreise (die immer über dem besten Bid-Preis liegen). Nach einiger Zeit (obwohl, vielleicht nie in extremen Fällen) wird eine Bestellung eingereicht werden, die entweder der Käufer oder Verkäufer an der Spitze des Orderbuchs befriedigen und ihr Geschäft wird gefüllt werden. Menschen, die Limit-Aufträge platzieren, sind glücklich zu warten, bis sich der Markt zu ihren Gunsten bewegt, bevor sie sogar einen Deal machen - obwohl dies nie passieren kann oder sehr schnell passieren könnte. Umtausch Preise So wie genau tun die Preise an erster Stelle In einem sehr realen Sinne wird der Wert eines bestimmten Vermögenswertes direkt durch den Mindestpreis definiert, den jemand bereit ist, an oder den Höchstpreis zu verkaufen, den jemand bereit ist zu zahlen. Die Spitze des Orderbuchs hält diese Werte, wie wir bereits gelernt haben, so dass ihre Versuchung zu denken, dies allein würde den Preis zu definieren und daher wäre es trivial zu künstlich steuern den Wert eines Vermögenswertes durch sorgfältige Platzierung von Limit-Orders in das Orderbuch. Allerdings gibt es eine Komplikation im Zusammenhang mit der Menge der Bestellung. Die Menge einer Bestellung definiert ihre Bedeutung bei der Festlegung der Wert eines Vermögenswertes, der Grund dafür ist seine Langlebigkeit. Je höher die Menge eines Auftrags ist, desto länger ist die Wahrscheinlichkeit, dass er im Orderbuch vorhanden ist. Stellen Sie sich vor, dass jemand eine Million Äpfel zu 0,25 pro Apfel verkaufen möchte (der günstigste Preis). Dieser Auftrag wird wahrscheinlich im Auftragsbuch für eine viel längere Zeit bleiben als jemand, der versucht, 10 Äpfel zu verkaufen. Also diese riesige Bestellung, um Äpfel billig beginnt, alle den Handel weg von kleineren Verkäufern ihre einzige Wahl ist zu versuchen und undercut die riesige Bestellung und verkaufen sogar noch billiger, sagen bei 0,24 pro Apfel (oder sie können es natürlich warten, aber Das kann zu lange dauern). Schließlich wird ein weiterer großer Auftrag zu verkaufen kommen und unterbieten die ursprüngliche Bestellung, wodurch die Preise sogar noch niedriger. Schließlich werden alle diese riesigen Aufträge vollständig gefüllt sein und die Preise beginnen, sich wieder auf Nominalniveaus zu beruhigen, obgleich sie nicht zurück nach oben zu bewegen können, wo sie waren. Ein großartiges Beispiel dafür, wie große Aufträge sich bewegen können, war im Bitcoin Crash von 1962011 - jemand hatte in die größte Bitcoin-Börse MtGox gehackt, eine riesige Menge an Bitcoins gestohlen und dann versucht, sie auf dem gleichen Standort zu verkaufen. Preise ging von 18 USD Bitcoin zu praktisch 0 in einer Angelegenheit von Minuten. Dies geschah, weil Bitcoin noch recht illiquide Währung ist, so dass große Mengen die Preise erheblich mehr bewegen können als in anderen liquideren Märkten. Ausschliessende Abstürze wie die oben gezeigten, während eines Vermögenslebens, Preisbewegung geschieht auf mehrfachen unterschiedlichen Skalen, die wirklich große Aufträge die großen Tendenzen fahren, gefolgt von den kleineren Aufträgen, die die Mitteltrends und die kleinen Aufträge fahren, die die sofortige Preishandlung antreiben. Dieses Verhalten ist, was gibt einem Markt ein Fraktal wie die Natur. Fraktalähnliche Marktnatur Oben sehen Sie ein Beispiel dafür (wieder auf USD vs GOLD), wo die Haupttrends durch die gelbe Linie markiert sind, die mittleren Trends werden durch die weiße Linie und die unmittelbaren Trends in blau dargestellt. Die Mitte der Trends, die durch die kleineren Aufträge verursacht werden, kehren zurück zu dem Haupttrendpreis, der durch die größten Aufträge verursacht wird, und so weiter. Mandlebrot studierte die fraktale Natur der Preisreihen im Detail. Ein Trendmarkt Was gerade oben beschrieben ist, ist die Basis für einen Trendmarkt - wo die Preise stark in eine Richtung gehen. Dies wird verursacht, wenn eine Folge von Ereignissen ähnlich dem, was Ive oben beschrieben, aber in einem massiven Maßstab auftritt. Oft kann dies durch eine Art von externen Faktor ausgelöst werden, wie die Nachrichten sagen, es gibt einen News-Artikel, der die Verknüpfung von Äpfeln zu niedrigeren IQs, dann die Mehrheit der Verkäufer wollen loswerden ihre Bestände an Äpfeln schnell, weil niemand kaufen wird , So dass sie zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen und andere Verkäufer beitreten und diese Kaskaden in einen Trend niedrigeren Preisen. Goldpreise begann Trending stark nach der Finanzkrise von 2008 Die Finanzkrise von 2008 löste einen solchen Trend im Goldpreis aus, da Menschen das Vertrauen in traditionelle Investitionsmittel verloren. Ein Ranging-Markt Ein rangierender Markt ist einer, bei dem die Preise zwischen verschiedenen verschiedenen Ebenen schwanken (wiederum fraktalähnlich), aber nicht unbedingt in einer klaren allgemeinen Aufwärts - oder Abwärtsrichtung. GBP vs USD ist aufgrund der Wechselwirkung der beiden Volkswirtschaften ein historisch bedeutsamer Markt. Das Devisen-Symbolpaar GBPUSD ist aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen den beiden Ländern ein historisch abgestützter Markt Schwächendes Pfund. Devisenmärkte Devisenmärkte oder Devisenmärkte arbeiten durch den Handel von Währungspaaren, zum Beispiel könnten Sie GBPUSD handeln und die Preise würden in Pfund (Basiswährung) pro Dollar (quote currency) aufgeführt. Die Art und Weise, wie Privatpersonen Zugang zu diesen Märkten erhalten, ist über einen Makler. Ein Broker ist ein Vermittler zwischen den Endnutzern und dem elektronischen Kommunikationsnetzwerk, das alle großen Investmentbanken, Hedge und Pensionsfonds miteinander verbindet und die Mittel ist, mit denen sie ihre Geschäfte tätigen. Broker bieten den Nutzern Zugriff auf den Handel im Austausch gegen Gebühren, die eine feste Gebühr pro Volumen gehandelt werden kann, oder wird einfach in der Verbreitung versteckt werden (Makler werden einfach ihre Provision auf Bid und Ask-Preise, so dass Benutzer, die eine Verkaufsorder haben ihre Preise um einen kleinen Betrag erhöht, der dann vom Makler als Gewinn genommen wird). Es gibt viele verschiedene Broker in Betrieb alle mit ihren eigenen Vorteilen und Nachteile, die Sie beurteilen sollten - vergleichen Sie Dinge wie die Kommission-freie Broker hat die niedrigsten Spreads, die von den Finanzbehörden reguliert wird oder die die beste Verbindung zum ECN bietet (einige sind Überhaupt nicht miteinander verbunden). Die beliebteste Plattform, die Benutzer nutzen und Broker Unterstützung wird als MetaTrader 4 und ist das, was Im zu reden, über im Rest dieses Artikels, wegen seiner relativen Benutzerfreundlichkeit, seine weit verbreitete Unterstützung und seine C-ähnliche Programmiersprache MQL4, die Bietet ab sofort Zugriff auf die gesamte Funktionalität von MetaTrader 4 (MT4). Beispiel Forex-Broker (Affiliated) Die Benutzer zugänglich Forex-Märkte sind etwas anders in ihrem Betrieb als das, was Ive bisher beschrieben in diesem Artikel vor allem, weil Sie nie am Besitz der Asset youre Einkauf. Dies scheint ziemlich merkwürdig, denn es bricht aus der Realität - wie können Sie etwas verkaufen, das Sie nie wirklich besitzen, zum Beispiel Gut in Forex können Sie Jeder Kauf muss mit einem Verkauf geschlossen werden und jeder Verkauf muss mit einem Kauf geschlossen werden, so dass Sie immer am Ende Besitz der Basiswährung, nie die Zitatwährung. Das hat Vor - und Nachteile. Der Nachteil ist, dass es verhindert, dass bestimmte Handelsalgorithmen möglich sind - zum Beispiel können Sie nicht ein Market-Maker-Algorithmus auf einem Forex-Broker laufen, weil Sie jeden Handel mit dem anderen Handel schließen müssen. Der nächste, den Sie tun können, ist, was als Grid-Trading bezeichnet, aber Ill bekommen in diese verschiedenen Techniken in einem späteren Artikel. Der Vorteil von Forex ist, können Sie Geld in einem Down-Trending-Markt, weil Sie verkaufen können hohe und dann wieder kaufen, wenn die Preise niedrig ist dies ist, was als Shorting bezeichnet. MetaTrader 4 Die MT4-Schnittstelle sieht erschreckend auf den ersten, aber es ist wirklich ganz einfach. MT4-Benutzeroberfläche Der Hauptteil des Displays wird durch die Angebotspreise Ihres gewählten Währungspaares übernommen, wobei die verfügbaren Währungspaar-Symbole in einem Bereich auf der linken Seite, der Navigator (zur Auswahl von Skripten, Indikatoren und Algorithmen) darunter angezeigt werden Und - in meinem Setup - der Strategie-Tester an der Unterseite. Es ist wichtig anzumerken, dass die in den Schaubildern in MT4 gezeigten Anführungspreise nur die höchsten Bid-Preise aus dem Orderbuch für ein gegebenes Währungspaar darstellen. Das vollständige Auftragsbuch ist für die Anzeige nicht verfügbar - Sie erhalten nur den Zugriff auf den Anfang des Auftragsbuchs im Market Watch-Fenster auf der linken Seite. MT4 bietet eine Vielzahl von integrierten Indikatoren, die kleine Programme, die über Preisreihe Daten laufen und Ausgabe etwas visuell überlagert über die Preise. Ein einfaches Beispiel wäre der Moving Average-Indikator, der einen Durchschnitt der Preisserie mit einem vorgegebenen Zeitraum (Anzahl der Proben) in Rot zeigt. Gleitende Mittel helfen, den Lärm in einer Preisreihe zu glätten und machen den Over-all-Trend klarer auf Kosten der Zugabe von Lag. Gleitender Durchschnittsindikator Zeitrahmen MT4 stellt eine Reihe verschiedener Zeitrahmen zur Verfügung, um die Preisreihen eines bestimmten Symbols zu sehen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN. M1 bis M30 sind Minuten, H1 bis H4 Stunden, D1 Tage und MN Monate. Jede einzelne Einheit dieser Zeitreihen wird als Balken bezeichnet. Verschiedene verschiedene Zeitrahmen verfügbar Der Grund für die Bereitstellung von so vielen verschiedenen Ansichten einer Preisserie ist, dass es Händler hilft, die langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Trends in einer Währung zu beurteilen. Im Allgemeinen enthalten die unteren Minuten Zeitrahmen auch die meisten Rauschen, die als Trades, die die allgemeine Tendenz verdunkeln definiert ist, weshalb viele professionelle Händler nur mit H4 oder höher Zeitrahmen, die viel leichter zu lesen und dont sind Erfordern Blitzreaktionszeiten. Es sollte klar sein, dass das, was diese Zeitrahmen darstellen, tatsächlich ein normalisierter Blick auf die Preisreihen ist, in denen Trades in solchen regelmäßig beabstandeten Zeitintervallen nicht auftreten, treten sie zuweilen auf. Also, was Sie sehen in MT4 ist eigentlich eine interpolierte Ansicht der tatsächlichen Preis-Aktion. Neben den Gebotspreisen in MT4 haben Sie auch Zugang zu offenen Preisen, hohen Preisen, niedrigen Preisen und Close-Preisen, die manchmal als OHLC bezeichnet werden. Dies ist ein Artefakt der Normalisierung der Preisserie, weil die Preise in Stäbe normalisiert worden sind, die es zu Grunde liegt, dass die Händler wissen möchten, was der Anfangspreis der Bar (Open) war, wo die hohen und niedrigen Punkte waren und was Der letzte Preis in der Bar war (Schließen). Alle diese Informationen können in die Preis-Charts als Kerzen codiert werden. Zwei Kerzen auf einem Diagramm, ein bullish, ein bearish In dem oben genannten Diagramm ist die linke Kerze schwarz gefärbt, um eine bullish Bewegung anzuzeigen, und die rechte Kerze ist weiß, die eine bearish Bewegung anzeigt. Viele Kerzen auf einem Kursdiagramm Bearish und Bullish Trading Begriffe: ein bullish Markt (oder Kerze) ist eine, die oder ist im Preis gestiegen, während ein bärischer Markt ist einer, der im Preis gefallen ist. Ein Tick (in MQL4-Terminologie) ist eine einzige Änderung des Bid-Preises und ist die höchstmögliche Auflösung der Betrachtung Preis-Aktion. Es gibt keine Standard-Tick-View-Preisreihe in MT4, obwohl das Market Watch-Fenster ein Tick-Diagramm enthält, mit dem Sie eingehende Änderungen sehen können. Zecken sind am interessantesten, wenn es darum geht, tatsächlich schreiben einen Algorithmus. Pips und Pipetten Ein Pip ist 0,0001 Einheiten der Zitatwährung, die bisher die niedrigste mögliche Einheit war, bis einige Broker Pipetten einführten, die zehnmal kleiner sind, was derzeit die kleinste Einheit ist. Ein Punkt in MT4 ist die kleinstmögliche Einheit der Zitatwährung. Was dies tatsächlich ist, hängt davon ab, was Ihr Broker unterstützt, aber zum Beispiel auf 5-stellige Broker Oanda ist ein Punkt 0,00001 in EURUSR und 0,001 in USDJPY. Der interessanteste Teil von MT4 für Programmierer ist die MQL4-Sprache. Ich schlage vor, Sie werfen einen Blick auf die hervorragende Dokumentation und Referenzmaterial auf mql4 zur Verfügung gestellt: Die Sprache ist C-like und hat ein paar grundlegende eingebaute Typen, wie Doubles, Ints und Arrays, aber keine komplexen Typen wie Strukturen oder Klassen. In MT4 können Sie benutzerdefinierte Indikatoren und benutzerdefinierte Handel Algorithmen, die sie als Expert Advisors oder EAs. Erste Schritte mit unserem ersten EA Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Expert Advisors Baum im Navigator und wählen Sie Create. Stellen Sie sicher, dass Expert Advisor ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Weiter. Geben Sie EA einen inspirierenden Namen wie HelloWorld und klicken Sie dann auf Fertig stellen. Sie sollten dann mit dem MetaEditor (wo Sie youll alle Ihre Programmierung) mit dem Skelett für Ihre erste EA, die so ähnlich aussehen sollte präsentiert werden: Es gibt offensichtliche initializationdeinitialization Punkte, die von MT4 aufgerufen werden, wenn das Programm zuerst läuft und wenn es abschaltet. Und der Einstiegspunkt start (), der einmal pro Tick aufgerufen wird. Fügen Sie etwas einfach, aufzustehen und ausgeführt werden mit einem Hello World-Beispiel. Ändern Sie einfach die start () - Funktion folgendermaßen: Drücken Sie dann die Compile-Taste, und Sie sollten Ausgabe am unteren Rand des Bildschirms haben, der liest: Compiling HelloWorld. mq4. 0 Fehler (s), 0 Warnung (n) Kehren Sie nun zur Haupt-MT4-Schnittstelle zurück und wählen Sie im Hauptmenü View-Strategy Tester. Der Strategie-Tester ist, wo youll verbringen eine Menge Zeit als Schöpfer von Handel Algorithmen können Sie testen Sie Ihre programmierte Strategie über frühere Preise-Serie Daten auf einem der Zeitrahmen, die Sie wollen. Dies wird als Back-Testing und es ist eine völlig unschätzbare Zeitersparnis und Debugging-Tool, mit dem Sie die Rentabilität Ihrer Handelsstrategie testen können. Sie sollten dann mit einer Scheibe, die so aussieht am unteren Rand der MT4-Schnittstelle vorgestellt werden: Die Strategie-Tester Wenn Hello World nicht im ersten Dropdown-Menü ausgewählt ist, klicken Sie darauf und wählen Sie es aus. Nun drücken Sie die große Start-Taste in der unteren rechten, und klicken Sie dann auf den Reiter mit dem Titel Journal, sollten Sie Ausgabe ähnlich wie dies: Wenn Sie tun, gratuliert Youve nur Ihre ersten Handel Algorithmus geschrieben, obwohl in der lossten möglichen Sinn, da es doesnt Handel. Ive bedeckte eine schreckliche Menge des Bodens in diesem Artikel, also sollte es eine Menge sein, Ihre Zähne zu sinken. Das nächste Mal werde ich über die Programmierung der tatsächlichen Handelsgeschäfte zu sprechen und sogar ein paar gemeinsame Handelsstrategien Bis zum nächsten Mal haben viel Spaß Hi ive gerade erst begonnen Handel Ich verdoppelte meine Demo Acc auf plus im sehr gut, da dies einfacher als Rohstoffe etc ist Evreyone ist immer auf der Suche nach einem Vorteil id Liebe zu bauen eine auch ive nur downlaoded mt4 von hier, was würde diese Hilfe mit Wie weit kann es gehen Ie wie das, was nicht möglich ist 1 Firma profitiert 287 von 288 Tage mit einem Algorythim kann ich tun, ein wie thteres N wie ich beginne, wenn ich e in Mathe e in Englisch Ich nehme auf Dinge wirklich schnell, obwohl do u wissen, wo ich das lernen und die algo zusammen etc Ich habe 30k saß da ​​bereit (Http://de. wikipedia. org/wiki/Deutsche_Sprache. pdf) Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es sich hierbei um eine Reihe von PHDs handelt, die ihre Algorithmen entwerfen. They8217re nicht mit MT4 entweder, werden sie direkt mit sehr teure kundenspezifische Software und Hardware, die außerhalb unserer Reichweite handeln. Der beste Rat ist, etwas sichereres zu tun mit Ihrem 30k zu finden, weil Forex-Handel ist extrem riskant. Interessant, dass Sie ein Videospiel-Programmierer mit Finanzen sind. I8217m in der gleichen genauen Boot. Ich habe eine Spiel-Demo, die Sie von meiner Website mit Rag-Puppe Physik, etc., etc. herunterladen können. I8217m jetzt schreiben ein neuronales Netzwerk-Handelssystem, das ausschließlich auf MT4 im Moment läuft. Hier8217s ein Screenshot der neuronalen Netzwerk-Editor: cseditor. png. Wie auch immer, es ist lustig, weil Ihr Artikel so neu ist und ich habe neuronale Netze und Spielphysik jongliert seit über einem Jahr. Denken I8217d Ihnen sagen, wir haben viel gemeinsam, ha Wie sehr interessant Sind die Neuronale Netze ermöglichen Ihre Algorithmen an die sich wandelnde Marktdynamik anzupassen Das eine wiederkehrende Problem scheine ich haben, ist über-Anpassung eines Algorithmus zu einem bestimmten Jahr oder Zeit Des Jahres. Ich liebe es, etwas über Neuronale Netze und algorithmischen Handel zu lesen. Nun, meins zumindest, haha. Ich weiß, jeder Roboter wäre nicht so gut wie ein Roboter ohne Rückkopplungsschleife (control dynamic systems). Also im Grunde, idealerweise you8217d wollen eine Basis neuronalen Netzwerks, die trainiert wurden und dann wahrscheinlich wollen, um es mit einem kleinen Zeit-Schritt mit aktuellen Daten (möglicherweise als Teil der Tick-Schleife in MT4) zu trainieren. Dies ist alles in meinem Kopf und I8217m nicht einmal sicher, ob es8217ll Arbeit, aber I8217m derzeit testen EA8217s für EURUSD und USDCHF. Ich habe die anderen großen 4: GBPUSD, USDJPY, AUDUSD und USDCAD zu tun. Ich grundsätzlich überwältigen durch das Problem you8217re beschreiben durch die Ausbildung meiner neuronalen Netzwerk in den letzten 4 Jahren. Ich habe eine Hypothese, dass, wenn Sie Ihr neuronales Netzwerk mit Daten zu überladen, es ist FORCED zu generalisieren. Dies ist nicht das, was wir in Caltech8211 gelernt wurden gelehrt, um 10-20 der Daten zu nehmen und nicht mit ihm zu trainieren, aber verwenden Sie es, um die anderen 80-90 zu überprüfen. Trotzdem genieße ich Graphen wie die folgenden: glatte Grafik. I8217m in der Hoffnung, es wird verallgemeinern (vielleicht ist es das Gesetz der großen Zahlen I8217m denken), da es nur 14 Neuronen pro mittlere Schicht und nur 1 mittlere Schicht (zusätzlich zu der Eingangsschicht und der äußeren Schicht). Ich habe keine Referenzen handlich, aber mein Prozess ist dies: Futter eine gleiche Anzahl von Handel und do-not-Handel Beispiele als Ausgangspunkt und dann mit dem neuronalen Netz erhalten Sie. Dann gehen Sie durch und verstärken sie mit positiven und negativen Beispielen, die Sie sehen. I8217m nicht ein fetter Händler, so neige ich dazu, mehr negative Beispiele als positive Beispiele haben. Der verfluchte kleine Teufel gelingt es immer noch, eine Menge zu handeln und darauf zu achten, dass es rechts hart sein kann. Mein Stop-Loss ist bei 350 PIPS derzeit, ha Jedenfalls, lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Es klingt interessant 8211 etwas, was ich unbedingt sehen will. Ein Wort der Vorsicht aber Ihre Grafik (obwohl beeindruckende suchen) könnte irreführend sein aufgrund der schlechten Tick-Daten 8211 Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, wo ein Algorithmus von mir war mehr als 2 Millionen in einem Jahr (mit 8216na8217 Back-Testing Qualität wie Ihre ist Zeigt), aber sobald ich tick-by-tick-Daten in MT4 arbeitete, endete ich mit einem Algorithmus, der wasn8217t in der am wenigsten profitabel war. Um Tick durch Tick-Daten zu erhalten, laden Sie TickStory Lite herunter: Dann müssen Sie Ihre Symbole finden und die Daten herunterladen. Tick-Geschichte erzählen, wo Ihre MT4-Installation ist, und schreibe dann die History-Daten in Testerhistory und dann nur MT4 starten aus dem Menü-Option in Tick-Story, da diese Patches die. Exe so MT4 ist in der Lage, die Tick-Daten verwenden. Hoffe, dass hilft Hmm. Schick I8217m werde es versuchen und lassen Sie wissen, meine Ergebnisse. Ich bekomme meine Daten von eSignal (5m ist, was ich verwenden). Ich don8217t wissen, wie das Erhalten von Daten aus Tick Geschichte nichts ändern würde, aber Ill lassen Sie es wissen. I8217m derzeit das Herunterladen der letzten 4 Jahre der Daten (die für immer). Es kommt eigentlich aus Dukascopy8217s Datenbank, aber Tickstory können Sie, dass die Daten exportiert und in MT4. I8217d sehr sehr interessiert, um Ihre Ergebnisse zu hören, nachdem Sie sich mit 99 Qualität Back-Test-Daten Ok die Ergebnisse sind in (leider war ich nicht warten konnte, es für 4 Jahre Daten warten, so ging ich mit 1 Jahr). Sie können es sehen, hier. Sieht aus wie es noch funktioniert, Gott sei Dank werde ich mehr Daten über Nacht zu bekommen und versuchen Sie es erneut, I8217ll die Ergebnisse. Ahhh, that8217s besser Glad Ihre Ergebnisse sind immer noch positiv. Diese Grafik ist beeindruckend riesigen Gewinn Faktor. IMO das einzige, was zu arbeiten, ist die Verringerung dieser Draw-down8230 I8217d gerne Ergebnisse für mehr als ein Jahr zu sehen. Ja, mein Vater sagt dasselbe. Er mag die Genauigkeit, aber die draw-down8230, dass verdammt Draw-down, lol. Neuronale Netze sind ordentliche Dinge. Sie helfen grundsätzlich, eine Funktion zu finden, die mit einem Eingabevektor und (normalerweise) einem booleschen Ausgang (YESNO) gegeben wird. Je mehr Ebenen Sie in ihnen die komplexeren Binärbaum Entscheidungsbäume sie erstellen (wenn I8217m nicht falsch). Einer meiner Klassen bei Caltech, fragten sie uns, wie sich die Anzahl der Schichten auf das neuronale Netzwerk auswirkt8221 und natürlich habe ich die Lösung nie gesehen, aber ich denke, je mehr Ebenen Sie haben, desto mehr Sektoren im Lösungsraum der Funktionen, die Sie abdecken. Wie auch immer, die ganze Sache ist immer noch magisch für mich. Ich benutze es als Blackbox. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Es ist nicht so schwer. Hier ist, was meine Schnittstelle aussieht: class CSNeuralNet public: CSNeuralNet (u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, skalare maxweight) CSNeuralNet (s8 Dateiname) CSNeuralNet (MEHXMLNode root) inline MEHArray ampGetDomainScale () Inline Critical ampGetCriticalSection () Skalar GetError () Skalar Vorsteuerung (MEHArray ampinputs) void BackPropagate (Skalar desiredOutput, skalare learnRate) void Print (CSApp app) void SaveToFile (s8 Dateiname) void SaveToExternalXML (MEHXMLFile ampxml, MEHXMLNode root) void MakeHeaderXML (MEHArray ampattrib) void LoadFromXML (MEHXMLNode root) void MakeLayers (u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, skalare maxweight) Critical mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale s8 mnumInputsTxt1024 s8 mnumMiddleLayersTxt1024 s8 mmiddleLayerNeuronsTxt1024 Die wichtigsten Funktionen, die Sie brauchen, sind ein Vorschub und Back-Propagation (oder Lernen) Funktion. Beim Vorschub starten Sie am Eingang und arbeiten Ihren Weg zur Ausgabe. Dann berechnen Sie den Fehler aus der Ausgabe und back-propagate den Fehler mit Fehlergradienten. Weil die Aktivierungsfunktion an jedem Knoten eine hyperbolische (gewöhnlich) Funktion ist, ist die Ableitung leicht verfügbar (was der gesamte Fehlergradient ist). Dann integrieren Sie grundsätzlich den Fehlergradienten mit einem Zeitschritt (sie nennen dies eine Lernrate) und you8217re getan mit 1 8220epoch8221 oder Zyklus. Wie gut es lernt basiert auf, wie viele Epochen Sie es durch, aber ich habe grundsätzlich eine Überprüfung, die überprüft, dass die Ergebnisse sind, was Sie für alle Testdatenpunkte erwarten und dass8217s, wenn ich aufhören, Epochen zu starten. Wie auch immer, ich flehe Sie an, es selbst herauszufinden, aber wenn Sie Zeiger brauchen, lassen Sie es mich wissen. Ich entwickelte ein neuronales Netz vor 2 Jahren in meiner Universität, das die Größe automatisch erhöhen und verringern könnte, um sich an die Funktion und das Modell anzupassen. Ich versuche immer noch zu verstehen, welche Informationen Sie verwenden, um Ihr neuronales Netz zu trainieren. Was ist die Eingabe und Ausgabe während der Trainingsphase Als Eingabe kann mein neuronales Netzwerk jede Domain zu nehmen. Aber der Trick ist: wie Sie trainieren Was sind die Eingänge eines neuronalen Netzes MetaTrader ist ein großes Werkzeug, wenn die Strategie, die Sie handeln möchten, auf technischen Indikatoren und Diagrammen basiert. Doch in diesen Tagen wird es immer schwieriger, eine erfolgreiche Handelsstrategie ausschließlich auf der Grundlage von technischen Indikatoren zu finden. Meiner Meinung nach basieren die meisten erfolgreichen Strategien heute auf ökonomischen Fakten und bekannten Markteffizienzen. AlgoTrader ist eine Java-basierte Algorithmic Trading Platform, die die Entwicklung, Simulation und Ausführung mehrerer Strategien parallel ermöglicht. Die automatisierte Trading Software kann Forex, Optionen, Futures, Aktien amp Rohstoffe auf jedem Markt handeln. Das System basiert auf Complex Event Processing (CEP) und Event Stream Processing (ESP). CEP ist eine sehr gute Technik, um mit dem algorithmischen Handel zu beginnen. Mit dieser Technologie werden zeitbasierte Marktdatenanalyse und Signalerzeugung in EPL (ähnlich SQL) - Anweisungen kodiert, wohingegen prozedurale Handlungen wie das Plazieren eines Auftrags im einfachen Java-Code codiert werden. Die Kombination der beiden bietet einen Best-of-Both-Worlds-Ansatz und berücksichtigt Strategien, die überwiegend zeitbasiert sind und daher nicht mit traditionellen prozeduralen Programmiersprachen programmiert werden können. Einige der Features des Systems: 8211 3 verschiedene GUI8217s 8211 Verschiedene Broker-Schnittstellen (Native und Fix) 8211 Unterstützung für benutzerdefinierte Derivative Spreads 8211 Mehrere integrierte Ausführungsalgorithmen 8211 Unterstützung für Forex, Optionen, Futures, Aktien, Rohstoffe usw. 8211 Multi-Account-Funktionalität amp amp Multi-Modul-Strategien 8211 Automatisierte Forex Hedging-Verstärker Optionen Preis-Engine Es gibt zwei Versionen von AlgoTrader: 8211 Eine Open Source Version, die Sie kostenlos herunterladen können 8211 Eine kommerzielle Version (mit Support und Professional Services) Whao. Was für ein pädagogischer und informativer Artikel für einen Dummy wie mich. Wir freuen uns auf Teil 2. Welldone Paul, Ich mag Sie vereinfacht Analyse der Forex-Markt. Weiß jemand, wo kann ich auch über das Schreiben von automatisierten Strategien für currenex Plattform oder durch die Nutzung der FIX-API I8217ll auch ein Buch zu schätzen wissen oder besser noch, ein Tutor. Über den Autor Eine Spiele-Industrie Veteran von zehn Jahren, von denen sieben bei Sony Computer Entertainment Europe verbracht, hat er wichtige technische Rollen auf Triple-A-Titel wie die Bafta Award Winning Little Big Planet (PSP), 24: The Game (PS2 ), Spezialeffekte auf Heavenly Sword (PS3), einige In-Show-Grafiken auf der BBC-Version von Robot Wars, der TV-Show, sowie ein paar mehr obskure Projekte. Jetzt gemeinsam CEO von Wildbunny, ist er in der Lage, sich Schluckauf einfach durch Husten. 1NobNQ88UoYePFi5QbibuRJP3TtLhh65Jp Aktuelle Beiträge Tutorials mit Code My MetaTrader 5 productsForex Algorithmic Trading zu kaufen: A Practical Tale für Ingenieure Wie Sie die Foreign Exchange (Forex) Markt für den Handel zwischen Währungspaaren verwendet wird, kann wissen, ist. Aber Sie können nicht bewusst sein, dass seine die liquidesten Markt in der Welt. Vor ein paar Jahren, von meiner Neugier getrieben, nahm ich meine ersten Schritte in die Welt der Forex-Handel Algorithmen durch die Schaffung eines Demo-Account und Simulationen (mit gefälschte Geld) auf der Meta Trader 4 Handelsplattform. Nach einer Woche des Handels, Id fast mein Geld verdoppelt. Angespornt durch meinen eigenen Erfolg, grub ich tiefer und schließlich unterschrieben für eine Reihe von Foren. Bald verbrachte ich Stunden mit dem Lesen über algorithmische Handelssysteme (Regelsätze, die bestimmen, ob Sie kaufen oder verkaufen sollten), benutzerdefinierte Indikatoren. Marktstimmungen und vieles mehr. Mein erster Kunde Um diese Zeit, zufällig, hörte ich, dass jemand versucht, einen Software-Entwickler zu finden, um ein einfaches Handelssystem zu automatisieren. Dies war wieder in meinem College-Tagen, als ich über die gleichzeitige Programmierung in Java (Threads, Semaphoren, und all jene Junk) zu lernen. Ich dachte, dass dieses automatisierte System dieses nicht viel komplizierter sein könnte, als meine fortgeschrittene Datenwissenschaftkursarbeit, also erkundigte ich mich über den Job und kam an Bord. Der Client wollte das System mit MQL4 gebaut. Eine funktionale Programmiersprache, die von der Meta Trader 4-Plattform für die Durchführung von aktienbezogenen Aktionen verwendet wird. MQL5 ist seitdem freigegeben worden. Wie Sie vielleicht erwarten, behandelt es einige der MQL4s Probleme und kommt mit mehr eingebaute Funktionen, die das Leben einfacher macht. Die Rolle der Handelsplattform (Meta Trader 4, in diesem Fall) ist eine Verbindung zu einem Forex Broker bieten. Der Broker bietet dann eine Plattform mit Echtzeit-Informationen über den Markt und führt Ihre buysell Aufträge. Für Leser, die mit dem Devisenhandel nicht vertraut sind, gibt es Informationen, die vom Daten-Feed bereitgestellt werden: Über Meta Trader 4 können Sie auf diese Daten mit internen Funktionen zugreifen, die in verschiedenen Zeitrahmen zugänglich sind: jede Minute (M1), alle fünf Minuten (M5) , M15, M30, jede Stunde (H1), H4, D1, W1, MN. The movement of the Current Price is called a tick . In other words, a tick is a change in the Bid or Ask price for a currency pair. During active markets, there may be numerous ticks per second. During slow markets, there can be minutes without a tick. The tick is the heartbeat of a Forex robot. When you place an order through such a platform, you buy or sell a certain volume of a certain currency. You also set stop-loss and take-profit limits. The stop-loss limit is the maximum amount of pips (price variations) that you can afford to lose before giving up on a trade. The take-profit limit is the amount of pips that youll accumulate in your favor before cashing out. If you want to learn more about the basics of trading (e. g. pips, order types, spread, slippage, market orders, and more), see here. The clients algorithmic trading specifications were simple: they wanted a robot based on two indicators. For background, indicators are very helpful when trying to define a market state and make trading decisions, as theyre based on past data (e. g. highest price value in the last n days). Many come built-in to Meta Trader 4. However, the indicators that my client was interested in came from a custom trading system. They wanted to trade every time two of these custom indicators intersected, and only at a certain angle. As I got my hands dirty, I learned that MQL4 programs have the following structure: Preprocessor Directives External Parameters Global Variables Init Function Deinit Function Start Function Custom Functions The start function is the heart of every MQL4 program since it is executed every time the market moves (ergo, this function will execute once per tick). This is the case regardless of the timeframe youre using. For example, you could be operating on the H1 (one hour) timeframe, yet the start function would execute many thousands of times per timeframe. To work around this, I forced the function to execute once per period unit: Getting the values of the indicators: The decision logic, including intersection of the indicators and their angles: Sending the orders: If youre interested, you can find the complete, runnable code on GitHub . Back-Testing Once I built my algorithmic trading system, I wanted to know: 1) if it was behaving appropriately, and 2) if it was any good. Back-testing is the process of testing a particular (automated or not) system under the events of the past. In other words, you test your system using the past as a proxy for the present. MT4 comes with an acceptable tool for back-testing a Forex trading system (nowadays, there are more professional tools that offer greater functionality). To start, you setup your timeframes and run your program under a simulation the tool will simulate each tick knowing that for each unit it should open at certain price, close at a certain price and, reach specified highs and lows. After comparing the actions of the program against historic prices, youll have a good sense for whether or not its executing correctly. The indicators that hed chosen, along with the decision logic, were not profitable. From back-testing, Id checked out the robots return ratio for some random time intervals needless to say, I knew that my client wasnt going to get rich with it the indicators that hed chosen, along with the decision logic, were not profitable . As a sample, here are the results of running the program over the M15 window for 164 operations: Note that our balance (the blue line) finishes below its starting point. One caveat: saying that a system is profitable or unprofitable isnt always genuine. Often, systems are (un)profitable for periods of time based on the markets mood: Parameter Optimization, and its Lies Although back-testing had made me wary of this robots usefulness, I was intrigued when I started playing around with its external parameters and noticed big differences in the overall Return Ratio. This particular science is known as Parameter Optimization . I did some rough testing to try and infer the significance of the external parameters on the Return Ratio and came up with something like this: You may think (as I did) that you should use the Parameter A. But the decision isnt as straightforward as it may appear. Specifically, note the unpredictability of Parameter A: for small error values, its return changes dramatically. In other words, Parameter A is very likely to over-predict future results since any uncertainty, any shift at all will result in worse performance. But indeed, the future is uncertain And so the return of Parameter A is also uncertain. The best choice, in fact, is to rely on unpredictability. Often, a parameter with a lower maximum return but superior predictability (less fluctuation) will be preferable to a parameter with high return but poor predictability. The only thing you can be sure is that you dont know the future of the market, and thinking you know how the market is going to perform based on past data is a mistake. In turn, you must acknowledge this unpredictability. Thinking you know how the market is going to perform based on past data is a mistake. This does not necessarily mean we should use Parameter B, because even the lower returns of Parameter A performs better than Parameter B this is just to show you that Optimizing Parameters can result in tests that overstate likely future results, and such thinking is not obvious. Overall Forex Algorithmic Trading Considerations Since that first algorithmic Forex trading experience, Ive built several automated trading systems for clients, and I can tell you that theres always room to explore. For example, I recently built a system based on finding so-called Big Fish movements that is, huge pips variations in tiny, tiny units of time. This is a subject that fascinates me. Building your own simulation system is an excellent option to learn more about the Forex market, and the possibilities are endless. For example, you could try to decipher the probability distribution of the price variations as a function of volatility in one market (EURUSD for example), and maybe make a Montecarlo simulation model using the distribution per volatility state, using whatever degree of accuracy you want. Ill leave this as an exercise for the eager reader. The Forex world can be overwhelming at times, but I hope that this write-up has given you some points on how to get going. Further Reading Nowadays, there is a vast pool of tools to build, test, and improve Trading System Automations: Trading Blox for testing, NinjaTrader for trading, OCaml for programming, to name a few. Ive read extensively about the mysterious world that is the Forex market. Here are a few write-ups that I recommend for programmers and enthusiastic readers: About the author View full profile raquo I have always wanted to learn about this. Thanks I studied a bit of market theory in college and learned about channel trading. I always thought that would be a good fit for algo trading since the strategy is recursive. Do you have any pointers on how to implement channel type of strategies (as opposed to Moving Average strategies) I39m sure you know this, but some (old) research shows that Exponential MA strategies make more and even out perform buy and hold strategies without taking into account tax advantages. Hi Rismay, thanks for commenting, about this: quotDo you have any pointers on how to implement channel type of strategies (as opposed to Moving Average strategies)quot There are many channel indicators out there (ie: Donchian, IREGR, and many more) also you can code your own channel indicator, once you have that you can make the ExpertAdvisor to make decisions based on whatever indicators you are using. The values of the indicators are referenced as a reverse zero point array oo..0 (ie: the most recent data would be in the position 0 of the indicator buffer). Andrew R. Young39s book is a good starting point to understand how indicators work. Awesome article thanks. Curious if you39ve engaged in the quantopian community Seems like a great way to get your feet wet Thanks for this awesome article Congrats Great post Rogelio Just wanted to share my experience as well :) Almost every trading book states, that most traders fails because of psychological factor, when they make exceptions from their own strategies, so as an engineer my only tought was that this is a perfect place for a software solution to avoid human inntervention to the trading system once you decide to start using it. I have spend one entire year of my career just by programming, testing and optimizing with past data every single strategy I was able to find online and on variuos different trading books. And you know what - none of them had constant profitability. And after reading a lot of blog posts etc. I came to the conclusion: We are living in a world where everyone can write his own trading robot and big trading corporations, banks etc. they are constantly analyzing all the markets by using not just strategies developed by some trading gurus but also machine learning algorithms deployed on super computers, who tries to find at least some patterns on every market. And here is the result: Once some pattern comes true at least for some period of time it emediatly turns in to no pattern, because everybody on this game are looking for these patterns. Once you see some pattern you place an order to buy or sell, your order pushes the market to the opposite direction you want it to go at least for a bit. But do not be naieve, if you see the pattern most probably a lot of other traders with hudge investmens sees this pattern as well so this time they are doing the same and you all lose your money all together. Think of it before you decide to become a trader with software engineering background. Hi Simanas, Thanks for the thoughtful comment. In a previous sketch of this article I described who the really smart players in this game are, and I mentioned the guys from Jane Street among others that play the role of middle-man and arbitrageurs in the market. We (The Editor, Charlie Marsh and Me) decided not to include that among another reflections that considered just that you are mentioning in this comment. All that being said, I like to believe that you can find an edge of the market if you use the correct tools and make the correct simulations using the proper variables. Thanks Thanks for commenting I haven39t engaged in that community it looks awesome to start programming and reuse the code offered there Good article Rogelio, In further reading, why would you suggest Ocami for programming instead of MQL4 or MQL5 or quotRquot or whatever I enjoyed this article as it is exactly the kinds of important big milestones I ran into. The project which started for a custom formula for several separate clients became a commercial product driven by user submissions. Now users can copy or sell their trades and copy trades from indicators in Meta Trader. sixtysecondoptions It39s called the Binary Options Auto Trader (BOAT for short) and only does Binary Options (2 results win or lose only). Juan Manuel Ramallo Can you try it whit horses. Forex robot are like set up a ROBOT in front of roulette. Bullion Invest - Invest 500 Return 350 daily for 50 days Program A: Receive Receive 70 daily for 50 days for every deposit made to the Standard Program. 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The site only provides stock and etf. the pattern is in the mind of the trader a trader should identify the pattern rather than rely on the machine to identify the trend because the machine will fail as it will be late in identifying the trend (patterns) after all the machines were built by human brain. so the patter is in the brain. watching the screen how the rates behave. there are various patterns in different market bull markets, bear mkts, range bound mkts. Escaped Government Slave Enjoy yourselves. your competition, 2500 state and local government retirement. have 4 trillion under investment. and pay zero taxes, because the government doesn39t pay taxes. and have their inside people positioned in all the major trading houses and corporations. worldwide. 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