Die Bollinger Bands b System Ein populärer Weg, um ein mittleres Reversion-System zu bauen ist, Bollinger Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf Bollinger-Bändern und der b-Variablen basieren, haben Ergebnisse erfasst, die so hoch wie 75 von Gewinnen zeigen, die Gewinne zurückgewinnen. Über das System Dieses System verwendet den Indikator Bollinger Bands b, um zu bestimmen, wann ein aufwärts tendierender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem vorübergehend überverkauften Aufwärtstrend schnell wieder in seinen Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Voraussetzungen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. Auf diese Weise isoliert das System den Handel nur auf Märkten, die derzeit in Aufwärtstrends sind. Zweitens muss der Markt8217s b unter 0,2 für drei Tage in Folge schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System am Ende des dritten Tages eine Long-Position ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator über 0,8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unterhalb seiner 200 Tage SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten, bis das b unter 0,2 geschlossen wurde. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, dass die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem b unter 0,2 auf jede zusätzliche Tage, während eine lange Position. Das Umgekehrte funktioniert auch für die kurze Seite. Handelsregeln Preis gt 200 Tage SMA b schließt unter 0,2 für drei geraden Tagen Preis lt 200 Tag SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wenn: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis zum Ende des Tests getestet Im Laufe dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Bei diesen Geschäften erzielte das System eine Gewinnrate von 76,5 und eine Gewinnquote von 0,70. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv kein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Trading der breiten, stabilen SPY ETF loggte das System 111 Trades ein. Von diesen Geschäften waren 82 rentabel und die Gewinnquote war 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, das System war rentabel 85,6 der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Kurze Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf seiner kurzen Seite Trades über den gleichen Zeitraum. Sie signalisierte 606 Short Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Gewinnquote von 0,95 erzielten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Gewinnrate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten mittleren Reversionssysteme produziert das Bollinger Band b System eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus der Trending-Märkte schnell. Jedoch, wie die anderen mittleren Reversion-Systeme, die ich darüber geschrieben habe, gibt es ein enormes Risiko der Ruine auf der Grundlage der offenen Nachteil einer bestimmten Position. Idealerweise könnten wir uns darauf einstellen, indem wir für jede Position einen anfänglichen Stop-Loss setzen, aber wir müssten zunächst wissen, wie das die Gesamtergebnisse beeinflussen würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Verlust würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um profitabel zu machen Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist öfter als auf dem Markt. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil anbieten oder sogar in risikoarme Anlagen investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY aufgetragen. Mit Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir feststellen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut vorankommen würde. Der Preis hat über dem 200-tägigen SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, drei profitable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint die b unter 0,2 für mindestens drei Tage zu fallen. Dies hätte eine lange Position im 147-Bereich signalisiert, die einige Tage später im 153-Bereich für einen Gewinn geschlossen worden wäre. Das gleiche passierte am Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um einige Tage später um 158 herumgegangen. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven jedes Einzelnen testen würde. Der b sank unter 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden und der Markt hatte so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b schließlich schoss bis über 0,8 und das System würde die Position verlassen haben, um Break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt. Die Banden sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Mittelwerts. Die Standard-Variablen für Bollinger Bands sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bands ist es, die Perspektive eines relativ hohen oder niedrigen Preises zu bieten. B ist ein Derivat von Bollinger-Bändern, das zeigt, wo der Preis relativ zu den Bändern ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis im unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Kurs im oberen Band gehandelt wird. Sie wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert wird. B (Preis 8211 unteres Band) (oberes Band 8211 unteres Band) Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet, der überkauft oder überverkauft wird. Derek Phelps sagt Ihre Ergebnisse scheinen ermutigend. Im ein Ninja Entwickler geschickt und Verbesserung der Handelsmerkmale der automatisierten Strategien. Ich kodiere Ihre algorythim mit einigen Verbesserungen und senden Sie (diese Website) die Ergebnisse und Arbeitsstrategie, wenn (wenn) erfolgreich. Wünsche mir Glück Andrew Selby sagt It8217s ziemlich schwierig, Optionen anstelle eines Anschlags zu verwenden. Wie Sie wissen, sind Optionen nicht ein kontinuierlicher Vertrag. Sie müssen entscheiden, wie und wann die Option zusätzlich zu entscheiden, welcher Streik zu kaufen rollen. Optionen machen die Analyse erheblich komplizierter. Sie können die Auszahlungen erheblich lukrativer zu machen. Derek Phelps sagt Erfolg 10-fache Steigerung der Rentabilität. Getestet habe ich die Strategie auf der ES-Serie mit Standardeinstellungen für den vorangegangenen Zeitraum von 5 Jahren mit diesen results8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265KB Ich habe die BollB2Speed Strategie mit verschiedenen Erweiterungen und die gleiche Serie jetzt returns8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822- lza5-270kb Chart: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, Profit: 3.01, Profitable 75 (3 von 4 Trades) Durchschnittliche Handels 630. Wie Sie wir haben stark sehen stieg die Zahl der Trades über den Standard gemacht Einstellungen. Um die schlechten Einträge zu begrenzen, die mit dem Ziehen in vielen weiteren Trades verbunden sind, beschränkte ich mich darauf, nur die beiden Kontrollen (Bollb und SMA), die in der ursprünglichen Spezifikation umrissen wurden, mit ein paar neuen Wendungen zu verwenden, ich verwende ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden , Und eine SMA-Slope-Funktion, um Trades zu beschränken, wenn die Steilheit weniger als -30 beträgt. Als I8217m ein Forex Trader und mein Broker doesn8217t Futures Daten zur Verfügung stellen, werde ich Ihnen die Strategie auf Ihren anderen Preisreihen zusammen mit einem Papier in Ihrem Artikel erwähnt zu testen, schicke ich die Strategien Entwicklung detailliert geschrieben. Ich hatte nicht die Zeit (Motivation, weiter mit Geld-Management-Strategien zu testen, aber ich faltete die Bollb-Indikator in eine andere voll funktionsfähige Strategie, die ich schrieb, dass umfangreiche Managementstop Features enthalten für Sie weitere Tests durchzuführen, wenn Sie möchten. Vielen Dank für die Idee, Ich genoss die Herausforderung Derek 8211 that8217s ehrfürchtig. Ich schätze, Sie teilen die Ergebnisse mit jedem Ich benutze ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Dies ist die gleiche Sache wie zu sagen, Sie haben eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich zunächst las Als ein Zeitraum für den Handel lang und umgekehrt, aber das didn8217t keinen Sinn für mich. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten der Dass wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein angenommen wird, geben absolute Kauf-und Verkaufssignale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handel Bands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab um eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Um die Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hohe niedrige schließen) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-Tage-Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut gedient zu haben. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Aufstieg von einer Unterseite bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handel Bands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen das Jahr 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher Konvergenzverbreitung (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle von Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands geholt. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bands können bei der Mustererkennung verwendet werden, um pure Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Momentum-Verschiebungen usw. zu definieren. Die Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markettask benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess eliminiert werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Unter Verwendung der Standardparameter ist die Bandbreite das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten.
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